Introdución aos modelos de datos de panel

Abstract

A materia na que se enmarca esta unidade didáctica corresponde ao 3º curso do grao de Administración e Dirección de Empresas. A materia de Econometría II proporciona ao estudante técnicas econométricas de dificultade media que permiten a análise cuantitativa da realidade económica e empresarial. Tamén, esboza algúns temas de gran relevancia na modelización econométrica proporcionando as ideas básicas e os conceptos necesarios para poder abordalos nun futuro con profundidade. Así, a materia comeza cunha primeira unidade de incumprimento das hipóteses do MRLNC, sinalando as consecuencias do incumprimento sobre a estimación MCO e as posibles solucións. A unidade II engloba o modelo xeneralizado, a súa estimación, contrastación de hipótese e predición. Este modelo xorde cando se incumpren as hipóteses de incorrelación e/ou de homocedasticidade do MRLNC. Nas unidades III e IV preséntanse por separado a autocorrelación e a heterocedasticidade, destacando as causas, as consecuencias sobre a estimación MCO e os métodos para detectar estas situacións así como os métodos de estimación, os contrastes de hipóteses e a predición. A unidade V aborda modelos econométricos uniecuacionais que inclúen relacións non contemporáneas entre as variables que interveñen nos mesmos. A seguinte unidade incorpora a análise de series temporais univariantes, estudando as súas características evolutivas e a dependencia entre as súas observacións. Ademais, introduce o concepto de proceso estocástico, a definición de estacionariedade, e desenvolve a tipoloxía de modelos univariantes, e as distintas fases de elaboración dun modelo ARIMA. Por último, trátase de modo introdutorio o fenómeno da regresión espuria e a interpretación da cointegración entre dúas series temporais coa mesma orde de integración, así como algúns contrastes para detectala. A unidade VII introduce sucintamente algúns modelos de variable dependente cualitativa. Na unidade VIII desenvólvese o tratamento da combinación de series temporais e datos de corte transversais.