RT Book,_Whole
T1 Introdución aos modelos de datos de panel
A1 Iglesias Casal, Ana
K1 Estimador intragrupos (within)
K1 Mínimos Cuadrático Xeneralizado Factible (MCXF)
K1 Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (MCXF)
K1 Test de Hausman
K1 Heteroxeneidade
K1 Heterogeneidad
K1 Nesgo de heteroxeneidade
K1 Sesgo de heterogeneidad
K1 Central de Balances do Banco de España
K1 Econometría II
K1 Administración e Dirección de Empresas
AB A materia na que se enmarca esta unidade didáctica corresponde ao 3º curso do grao de Administración e Dirección de Empresas. A materia de Econometría II proporciona ao estudante técnicas econométricas de dificultade media que permiten a análise cuantitativa da realidade económica e empresarial. Tamén, esboza algúns temas de gran relevancia na modelización econométrica proporcionando as ideas básicas e os conceptos necesarios para poder abordalos nun futuro con profundidade. Así, a materia comeza cunha primeira unidade de incumprimento das hipóteses do MRLNC, sinalando as consecuencias do incumprimento sobre a estimación MCO e as posibles solucións. A unidade II engloba o modelo xeneralizado, a súa estimación, contrastación de hipótese e predición. Este modelo xorde cando se incumpren as hipóteses de incorrelación e/ou de homocedasticidade do MRLNC. Nas unidades III e IV preséntanse por separado a autocorrelación e a heterocedasticidade, destacando as causas, as consecuencias sobre a estimación MCO e os métodos para detectar estas situacións así como os métodos de estimación, os contrastes de hipóteses e a predición. A unidade V aborda modelos econométricos uniecuacionais que inclúen relacións non contemporáneas entre as variables que interveñen nos mesmos. A seguinte unidade incorpora a análise de series temporais univariantes, estudando as súas características evolutivas e a dependencia entre as súas observacións. Ademais, introduce o concepto de proceso estocástico, a definición de estacionariedade, e desenvolve a tipoloxía de modelos univariantes, e as distintas fases de elaboración dun modelo ARIMA. Por último, trátase de modo introdutorio o fenómeno da regresión espuria e a interpretación da cointegración entre dúas series temporais coa mesma orde de integración, así como algúns contrastes para detectala. A unidade VII introduce sucintamente algúns modelos de variable dependente cualitativa. Na unidade VIII desenvólvese o tratamento da combinación de series temporais e datos de corte transversais.
PB Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
SN 978-84-15876-55-7
YR 2013
FD 2013
LK http://hdl.handle.net/10347/10158
UL http://hdl.handle.net/10347/10158
LA glg
NO Titulación: Grao en Administración e Dirección de Empresas -- Materia: Econometría II
NO Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística
DS Minerva
RD 28 abr 2026