Reboredo Nogueira, Juan Carlos2014-05-092014-05-092013978-84-15876-31-1http://hdl.handle.net/10347/10364Titulación: Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros -- Materia: Análise Económica dos Mercados Financeiros IEsta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. Esta unidade ten como obxectivo analizar a estrutura temporal dos tipos de xuro, é dicir a relación existente entre os tipos de xuro a diferentes prazos. En particular, estudarase a curva cupón cero, a súa utilidade no proceso de valoración dos activos financeiros e os diferentes métodos que se poden utilizar na práctica para a estimación da curva. Así mesmo, tamén se revisan as diferentes teorías que explican a forma da estrutura temporal dos tipos de xuro. A comprensión da temática desta unidade didáctica non é difícil pero require do manexo do cálculo financeiro desenvolvido a unidade 2. Ao longo da unidade utilízanse unha serie de exemplos numéricos sinxelos que teñen como obxectivo motivar e facilitar ao estudante o acceso á problemática da estimación da curva cupón cero e a súa relevancia para a valoración de activos.glg© Universidade de Santiago de Compostela, 2013. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Estrutura temporal de tipos de xuroEstructura temporal de los tipos de interésCurva cupón ceroFactor de descontoFactor de descuentoBootstrappingInterpolaciónNelson-SiegelSvenssonPrima de riscoPrima de riesgoSegmentación de mercadoLiquidezMáster en Economía: Organización industrial e mercados financeirosAnálise Económica dos Mercados Financeiros IMaterias::Investigación::53 Ciencias económicas::5303 Contabilidad económica::530301 Contabilidad financierabookopen access