Tests de bondad de ajuste para modelos de tipos de interés: un enfoque basado en procesos empíricos

González Manteiga, WenceslaoFebrero Bande, ManuelMonsalve Cobis, Abelardo Enrique2012-02-032012-02-032012-02-03978-84-9887-834-9http://hdl.handle.net/10347/3651Se propone un test de bondad de ajuste para la forma paramétrica de las funciones drift y volatilidad de modelos de tipos de interés. El test está basado en un proceso empírico marcado por los residuos. Se presenta una aplicación a modelos financieros simulados y los datos del EURIBOR.spaEsta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares, salvo excepción prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.glhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.glFunción de regresión integradaFunción de varianza condicional integradaTests de bondad de ajuste para modelos de tipos de interés: un enfoque basado en procesos empíricosdoctoral thesisopen access