RT Book,_Whole
T1 Estrutura temporal dos tipos de xuro
A1 Reboredo Nogueira, Juan Carlos
K1 Estrutura temporal de tipos de xuro
K1 Estructura temporal de los tipos de interés
K1 Curva cupón cero
K1 Factor de desconto
K1 Factor de descuento
K1 Bootstrapping
K1 Interpolación
K1 Nelson-Siegel
K1 Svensson
K1 Prima de risco
K1 Prima de riesgo
K1 Segmentación de mercado
K1 Liquidez
K1 Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros
K1 Análise Económica dos Mercados Financeiros I
AB Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros.Esta unidade ten como obxectivo analizar a estrutura temporal dos tipos de xuro, é dicir a relación existente entre os tipos de xuro a diferentes prazos. En particular, estudarase a curva cupón cero, a súa utilidade no proceso de valoración dos activos financeiros e os diferentes métodos que se poden utilizar na práctica para a estimación da curva. Así mesmo, tamén se revisan as diferentes teorías que explican a forma da estrutura temporal dos tipos de xuro.A comprensión da temática desta unidade didáctica non é difícil pero require do manexo do cálculo financeiro desenvolvido a unidade 2. Ao longo da unidade utilízanse unha serie de exemplos numéricos sinxelos que teñen como obxectivo motivar e facilitar ao estudante o acceso á problemática da estimación da curva cupón cero e a súa relevancia para a valoración de activos.
PB Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
SN 978-84-15876-31-1
YR 2013
FD 2013
LK http://hdl.handle.net/10347/10364
UL http://hdl.handle.net/10347/10364
LA glg
NO Titulación: Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros -- Materia: Análise Económica dos Mercados Financeiros I
NO Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística
DS Minerva
RD 24 abr 2026