RT Generic
T1 Análisis de series financieras de retornos con la metodología GARCH
A1 Varela Trillo, Manuel
AB [ES] El eje principal del trabajo es el análisis de las series financieras de retornos, presentandoprimero de forma teórica las herramientas necesarias y luego poniendo éstas en prácticacon datos reales del IBEX35. Las series de retornos no presentan dependencia en su mediay su modelización se centra casi exclusivamente en la alta heterocedasticidad condicional.A pesar de ello, también se incluyen los modelos ARMA orientados a la media de las series,ya que serán de ayuda a la hora de presentar los demás modelos.En el primer capítulo se presentan los retornos, las distribuciones más habituales quesiguen y se desarrolla su principal característica, la volatilidad. En el segundo capítulo setratan los conceptos fundamentales como la definición de serie de tiempo, la necesidad deimponer estacionariedad o la función de autocorrelación. En el tercer capítulo se estudianlos modelo Box-Jenkins confeccionados para modelar la media y se pondrán en práctica condatos reales del IBEX35. Para terminar, en el cuarto capítulo se presentarán los modelosde heterocedasticidad condicional, destacando el modelo GARCH. También se incluirándos variantes de éste y se aplicarán los conceptos a los anteriores datos para completar elanálisis.
AB [EN] The main axis of the work is the analysis of the financial series of returns, First introducing the theory of the necessary tools and then putting it into practice with real data fromthe IBEX35. The return series do not show dependence on their mean and their modelingfocuses almost exclusively on high conditional heteroscedasticity. Despite this, the ARMAmodels geared to the mean of the series will also be included, as they will be helpful whenpresenting the other models.The first chapter presents the returns, the most common distributions that follow andits main characteristic, volatility, will be developed. The second chapter deals with fundamental concepts such as the definition of a time series, the need to impose stationarityor the autocorrelation function. In the third chapter, the Box-Jenkins models proposed tomodel the mean are studied and will be put into practice with real data from the IBEX35.Finally, in the fourth chapter the conditional heteroscedasticity models will be presented,highlighting the GARCH model. Two variants of this will also be included and all theconcepts will be applied to the previous data to complete the analysis.
YR 2021
FD 2021-07
LK http://hdl.handle.net/10347/29139
UL http://hdl.handle.net/10347/29139
LA spa
NO Traballo Fin de Grao en Matemáticas. Curso 2020-2021
DS Minerva
RD 28 abr 2026