RT Generic
T1 Predicción de retornos en activos financieros
A1 Covelo Beloso, Eugenia
AB En el presente trabajo se exponen algunos procedimientos estadísticos utilizados para lapredicción de los retornos en activos financieros. En el Capítulo 1 se introducen una serie deconceptos relacionados con el análisis de las series temporales y más detalladamente con lasseries de retornos.En segundo lugar, en los Capítulos 2 y 3 se definen los modelos ARIMA Box-Jenkins y losmodelos de heterocedasticidad condicional, respectivamente. La predicción de los retornos se hacecombinando estos dos modelos, los primeros para predecir el promedio de la serie y los segundospara predecir la varianza condicional.Por último, como puesta en práctica de la teoría descrita a lo largo del trabajo, en el Capítulo4 se realiza una predicción utilizando datos reales de una serie de retornos.
AB The following project outlines various statistical procedures used to predict the returns onfinancial assets. Chapter 1 introduces a series of concepts related to the analysis of time seriesand in particular, of return series.Secondly, Chapters 2 and 3 define the ARIMA Box-Jenkins models and the conditional hete roskedasticity models, respectively. The prediction of returns is obtained by combining these twomodels, the former to predict the average of the series, and the latter to predict the conditionalvariance.Lastly, in order to put into practice the theory described throughout this project, Chapter 4performs a prediction of a return series using real data.
YR 2022
FD 2022-07
LK http://hdl.handle.net/10347/30170
UL http://hdl.handle.net/10347/30170
LA spa
NO Traballo Fin de Grao en Matemáticas. Curso 2021-2022
DS Minerva
RD 24 abr 2026