RT Book,_Whole
T1 Valoración de opcións
A1 Reboredo Nogueira, Juan Carlos
K1 Opcións
K1 Opciones
K1 Call
K1 Put
K1 Non arbitraxe
K1 No-arbitraje
K1 Modelo binomial
K1 Black-Scholes
K1 Simulación
K1 Letras gregas
K1 Letras griegas
K1 Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros
K1 Análise Económica dos Mercados Financeiros II
AB Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros II que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros.O propósito da unidade é introducir diferentes formas ou modelos de valoración de contratos de opcións. Utilizando os suposto de non arbitraxe e a replicación, analízase a valoración binomial, a valoración de Black-Scholes e a valoración por simulación, modelos que utilizan diferentes perspectivas ou supostos pero que conducen a resultados semellantes. Así mesmo, estúdanse as propiedades dos prezos das opcións e a súa sensibilidade aos factores determinantes dos mesmos.A comprensión desta unidade require da comprensión dos fundamentos de valoración de activos, da idea de non arbitraxe e replicación para a valoración de activos. A maior dificultade desta unidade está no manexo de conceptos de estatística e de cálculo estocástico. Para evitar que as dificultades técnicas dificulten a comprensión da valoración deste tipo de activos financeiros, ao longo da unidade utilízanse varios exemplos numéricos que tratan de ilustrar a aplicación práctica dos diferentes procedementos de valoración.
PB Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
SN 978-84-15876-39-7
YR 2013
FD 2013
LK http://hdl.handle.net/10347/10367
UL http://hdl.handle.net/10347/10367
LA glg
NO Titulación: Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros -- Materia: Análise Económica dos Mercados Financeiros II
NO Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística
DS Minerva
RD 29 abr 2026