RT Dissertation/Thesis
T1 Tests de bondad de ajuste para modelos de tipos de interés: un enfoque basado en procesos empíricos
A1 Monsalve Cobis, Abelardo Enrique
K1 Función de regresión integrada
K1 Función de varianza condicional integrada
AB Se propone un test de bondad de ajuste para la forma paramétrica de las funciones drift y volatilidad de modelos de tipos de interés.  El test está basado en un proceso empírico marcado por los residuos. Se presenta una aplicación a modelos financieros simulados y los datos del EURIBOR.
SN 978-84-9887-834-9
YR 2012
FD 2012-02-03
LK http://hdl.handle.net/10347/3651
UL http://hdl.handle.net/10347/3651
LA spa
DS Minerva
RD 28 abr 2026