RT Generic
T1 Valoración de opcións americanas con tipos de interese negativos: Aplicacións a opcións reais
A1 Álvarez González, Abel
AB [GL] As opcións americanas con tipo de interese negativo baixo certas condicións dan lugar áaparición dunha dobre rexión de continuación non estándar e, debido a esto, estudiamos aspropiedades da dobre fronteira libre que separa a dobre rexión de continuación e a rexiónde exercicio. A súa vez, estudamos os métodos numéricos necesarios para a resolución deproblemas de valoración de opcións e vemos algunhas aplicacións reais que estes problemaspoden ter.
AB [EN] American options with negative interest rate under certain conditions determine thepresence of a nonstandar double continuation region and, because of this, we study the propertiesof the double free boundary that separates the double continuation region and theexercise region. Moreover, we study the numerical methods necessary for solving americanoption valuation problems and we also see some real aplications for this type of problems.
YR 2021
FD 2021-07
LK http://hdl.handle.net/10347/28730
UL http://hdl.handle.net/10347/28730
LA glg
NO Traballo Fin de Grao en Matemáticas. Curso 2020-2021
DS Minerva
RD 27 abr 2026